Đường trung bình động - Moving Average
Anh Tùng
Currency Analyst
Đường trung bình động là một công cụ cơ bản dùng trong phân tích kỹ thuật. Hãy cùng tìm hiểu những điều cơ bản và cách để xây dựng chúng.
Đường trung bình động là gì?
Đường trung bình động [hay đường trung bình trượt,] [tên tiếng Anh: Moving Average MA] được xây dựng từ một loạt các giá trị trung bình của các tập hợp con khác nhau trong một tập hợp dữ liệu đầy đủ. Trong trading, đường MA được sử dụng tại các đồ thị giá nhằm phục vụ cho mục đích phân tích kỹ thuật, mà dữ liệu được sử dụng chính là giá trong suốt một khoảng thời gian trên biểu đồ. Hãy xem một ví dụ về đường trung bình động dưới đây:
Trước tiên, mỗi một điểm giá trị [ứng với 1 ngày] chính là giá trị trung bình của một tập hợp giá của 30 cây nến liền trước gần nó nhất, thông thường là giá đóng cửa của nến. Nối các giá trị trung bình này với nhau, ta được một đường trung bình động. Và để hiểu rõ một cách chi tiết hơn, hãy cùng đến với phần xây dựng đường trung bình động dưới đây.
Các loại đường trung bình động
1. Đường trung bình động đơn giản
Dạng đơn giản nhất của đường trung bình động, được gọi là đường trung bình động đơn giản [Simple Moving Average SMA], được tính bằng cách lấy trung bình cộng của một tập hợp con các giá trị gần nó. Đường SMA có một biến số đi kèm với nó, biểu thị số phần tử trong tập hợp giá trị để tính toán. Ví dụ, khi nói SMA 5, chúng ta sẽ tính toán giá trị trung bình cộng giá của 5 cây nến gần nhất đứng trước cây nến mà chúng ta xem xét. Tương tự, chúng ta cũng có SMA 20, SMA 50, SMA 100,
Công thức để xây dựng đường SMA như đã nói, được xây dựng từ việc tính toán trung bình cộng:
trong đó:
- SMA [n]: giá trị SMA [n] tại một nến ta xem xét
- n: số phần tử trong tập hợp con dùng để xây dựng đường SMA
- A1 An: Giá của n nến gần điểm ta xét nhất [bao gồm nến hiện tại và liền trước].
Hãy đi vào một ví dụ cụ thể dưới đây:
Phiên1234567Giá10152317293544SMA 316.018.323.027.036.0SMA 518.823.829.6Ví dụ đối với phiên thứ 3, giá trị SMA 3 được tính bằng lấy trung bình cộng giá của 3 phiên liền trước gần nó nhất: [10 + 15 + 23]/3 = 16. Tương tự SMA 3 của phiên thứ 4 được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của giá các phiên 2, 3, 4. Bạn đọc có thể áp dụng tương tự để tính các giá trị SMA tại các phiên khác nhau. Nối các giá trị SMA 3 như tính toán, chúng ta sẽ tạo nên được một đường SMA 3.
Bạn cũng có thể thay đổi biến số đi kèm với đường SMA để tạo ra một đường SMA khác. Như ví dụ trên, bạn có thể xây dựng đường SMA 5 từ những số liệu đã được tính toán, và nhiều hơn thế nữa.
*Để đơn giản, nhiều tài liệu chỉ viết MA, bạn hãy hiểu nó là SMA.
2. Đường trung bình động lũy thừa
Đường trung bình động lũy thừa [Exponential Moving Average EMA] là một loại đường trung bình động, tuy nhiên khác với SMA, đường EMA tính toán dữ liệu giá của những cây nến càng gần điểm cần xét sẽ có trọng số cao hơn. Cụ thể, công thức tính EMA sẽ như dưới đây:
Trong đó,
EMAi[n] là EMA[n] tại điểm cần tính toán
EMAi-1[n] là EMA[n] tại điểm liền trước
Pi là giá tại điểm đang xét.
WEMA và WP lần lượt là các trọng số, trong đó: WP= 2/[n + 1] và WEMA = 1 WP.
Từ công thức trên, có thể thấy trọng số của giá hiện tại Pi là cao hơn so với các mức giá đứng trước nó. Giá trị WP còn được gọi là hệ số làm mượt [Smoothing factor]. Ví dụ đối với EMA 19, WP = 2/[19 + 1] = 0.1 còn với EMA 39, WP = 0.05.
3. Các đường trung bình động khác
Đường trung bình động trọng số tuyến tính [Weighted Moving Average WMA] được xây dựng bằng cách lấy trọng số tăng dần theo tuyến tính. Công thức tính WMA như dưới đây:
trong đó An là giá hiện tại, An-1 là giá liền trước,...
Một cách để làm tăng độ nhạy của đường EMA là sử dụng chỉ báo đường Trung bình động lũy thừa đôi DEMA[Double Exponential Moving Average]
DEMA = 2 x EMA[n] EMA của EMA[n] chu kỳ n phiên
Tương tự DEMA, còn có các đường khác như TEMA [Triple EMA] hay QEMA [Quadruple EMA].Ngoài ra còn rất nhiều loại đường MA khác nữa.
Tính chất của đường MA
Nhìn bằng mắt thường, chúng ta thấy đường MA thường mượt hơn giá, vì vậy người ta hay dùng MA để dự đoán xu hướng của giá. Đường MA càng dài hạn thì độ dốc của nó càng thấp, hay độ mượt càng cao. Như ví dụ dưới đây, bạn có thể thấy đường MA 50 sẽ ít dốc hơn đường MA 20, và đường MA 20 sẽ bám sát giá hơn đường MA 50.
Vì đường MA được xây dựng dựa trên các giá trị trung bình của các biến số giá, nên có thể một phần loại bỏ được độ nhiễu của giá. Và vì nó được xây dựng dựa trên dữ liệu giá quá khứ, nên đường MA được xếp vào loại chỉ báo trễ [lagging indicator].
Đường EMA được sinh ra nhằm hạn chế bớt độ trễ của đường SMA, bởi trọng số của mức giá hiện tại là cao hơn các biến số giá trước đó. Vì thế cho nên, nhiều trader thích sử dụng đường EMA hơn SMA. Tuy nhiên chính vì độ trễ ít hơn mà đường EMA hay có nhiều tín hiệu nhiễu hơn đường SMA. Việc chọn đường MA nào để áp dụng là tùy thuộc vào phong cách của bạn.
Áp dụng đường MA vào phân tích kỹ thuật
Đường MA có thể được sử dụng như một chỉ báo kỹ thuật, nhằm xác định xu hướng của giá, các mức hỗ trợ hay kháng cự. Chi tiết bạn đọc hãy đọc các bài viết dưới đây của chuyên gia Uông Quang.
Hướng dẫn sử dụngMovingAverage Chỉ báo đường trung bình động Part 1
Hướng dẫn sử dụngMovingAverage Chỉ báo đường trung bình động Part 2 - Phần nâng cao
Hướng dẫn sử dụngMovingAverage Chỉ báo đường trung bình động Part 3 - Phần nâng cao
Đường MA được xem là một trong những chỉ báo kỹ thuật đơn giản nhất, và từ đường MA, chúng ta cũng có thể xây dựng được nhiều chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, Bollinger Band, kênh Keltner,