Sum squared resid là gì

Kinh te-luong-doc-hieu-ket-qua-hoi-quy      doc hieu ket qua hoi quy

trangth22                                                                                                                                                                                    1 year ago

trangth22 1 year ago trangth22

Kinh te-luong-doc-hieu-ket-qua-hoi-quy

1. 1. //SINHVIENNGANHANG.COM Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Kinh tế lượng Đọc hiểu kết quả hồi quy trên Niên khóa 2004-2005 Handout 6 phần mềm chuyên dụng C:UsersSEVENDesktopktluong_ung_dung_HandoutsHandout6-Package Outputs.doc Last printed 8/17/2011 9:49 PM 1 / 5 //SINHVIENNGANHANG.COM ĐỌC HIỂU KẾT QUẢ HỒI QUY DATA 3.3[Ramanathan] có dữ liệu về chi phí nghiên cứu phát triển và số lượng sáng chế được đăng ký ở Hoa Kỳ. Số quan sát = 34, từ 1960 đến 1993 PATENTS = Số lượng đăng ký sáng chế, ngàn sáng chế R&D = Chi cho nghiên cứu & phát triển, $US cố định năm 1992 Phương trình hồi quy được xây dựng như sau: PATENTS = 1 + 2*R&D A. KẾT QUẢ HỒI QUY BẰNG EXCEL SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,926858 R Square 0,859065 Adjusted R Square 0,854661 Standard Error 11,17237 Observations 34 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 1 24347,14 24347,14 195,0551 3,64E-15 Residual 32 3994,3 124,8219 Total 33 28341,44 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept 34,57106 6,357873 5,437521 5,56E-06 21,62051 47,52162 R&D 0,791935 0,056704 13,96621 3,64E-15 0,676434 0,907436 Cách trình bày kết quả hồi quy được chấp nhận rộng rãi1 như sau: PATENTS = 34,57 + 0,79*R&D t [5,43] [13,97] R2 = 0,859 2 R = 0,854 F = 195 Một số nhà kinh tế lại trình bày kết quả hòi quy như sau PATENTS = 34,57 + 0,79*R&D p [0,000] [0,000] R2 = 0,859 2 R = 0,854 P[F] = 0,000 1 Chuẩn
2. 2. //SINHVIENNGANHANG.COM Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Kinh tế lượng Đọc hiểu kết quả hồi quy trên Niên khóa 2004-2005 Handout 6 phần mềm chuyên dụng C:UsersSEVENDesktopktluong_ung_dung_HandoutsHandout6-Package Outputs.doc Last printed 8/17/2011 9:49 PM 2 / 5 //SINHVIENNGANHANG.COM Regression statistics = Trị thống kê của hồi quy Multiple R = 2 R R Square = R2 Adjusted R Square = 2 R Standard error = ˆ - Độ lệch chuẩn của sai số hồi quy Observations = n - Số quan sát ANOVA k = Số hệ số trong mô hình hồi quy df = Degrees of freedom  Bậc tự do SS = Sum of squares  Tổng bình phương MS = Mean of squares  Trung bình của tổng bình phương MS = SS/df df[Regression] = k  1 df[Residual] = n  k df[Total] = n  1 SS[Regression] = ESS Explained Sum of Squares SS[Residual] = RSS Residual Sum of Squares SS[Total] = TSS Total Sum of Squares MS[Regression] = ESS/[k-1] MS[Residual] = RSS/[n-k] ]kn/[RSS ]1k/[ESS F Trị thống kê F Significance F =Giá trị p của F~Mức ý nghĩa chính xác của trị thống kê F Coefficients ~ 1 ; 2 Hệ số hồi quy B. KẾT QUẢ HỒI QUY BẰNG EVIEWS Dependent Variable: PATENTS Method: Least Squares Date: 03/11/04 Time: 16:04 Sample: 1960 1993 Included observations: 34 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 34.57106 6.357873 5.437521 0.0000 R_D 0.791935 0.056704 13.96621 0.0000 R-squared 0.859065 Mean dependent var 119.2382 Adjusted R-squared 0.854661 S.D. dependent var 29.30583 S.E. of regression 11.17237 Akaike info criterion 7.721787 Sum squared resid 3994.300 Schwarz criterion 7.811573
3. 3. //SINHVIENNGANHANG.COM Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Kinh tế lượng Đọc hiểu kết quả hồi quy trên Niên khóa 2004-2005 Handout 6 phần mềm chuyên dụng C:UsersSEVENDesktopktluong_ung_dung_HandoutsHandout6-Package Outputs.doc Last printed 8/17/2011 9:49 PM 3 / 5 //SINHVIENNGANHANG.COM Log likelihood -129.2704 F-statistic 195.0551 Durbin-Watson stat 0.233951 Prob[F-statistic] 0.000000 Cách trình bày kết quả hồi quy đã được thể hiện ở phần giải thích kết quả của EXCEL. Mean dependent var = Giá trị trung bình của biến phụ thuộc S.D. dependent var = Độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc S.E of regression = Độ lệch chuẩn của sai số hồi quy Sum squared resid = RSS F-statistic = Trị thống kê F Prob[F-statistic] = Giá trị p của F Các trị thống kê sau nằm ngoài khuôn khổ của giáo trình Akaike info criterion  AIC n k 1 n RSS AIC AIC dùng để nhận xét về đọ thích hợp của mô hình hồi quy tương tự như R2 nhưng lại theo hướng AIC càng nhỏ càng tốt [không khuyến khích sử dụng trong lớp kinh tế lượng này]. Schwarz criterion Schwarz = n k n n RSS Schwarz được sử dụng tương tự như AIC. Log likelihood =Logarit của hàm Likelihood 2 2 RSS 2lnnlnnLnL Likelihood là một phương pháp ước lượng hệ số hồi quy, nằm ngoài giáo trình. Durbin-Watson stat = Trị thống kê d n 1t 2 t n 1t 2 1tt e ee d Anh[Chị] sẽ được học trị thống kê d ở chương học sau, trị thống kê d để kiểm định hiện tượng tự tương quan.
4. 4. //SINHVIENNGANHANG.COM Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Kinh tế lượng Đọc hiểu kết quả hồi quy trên Niên khóa 2004-2005 Handout 6 phần mềm chuyên dụng C:UsersSEVENDesktopktluong_ung_dung_HandoutsHandout6-Package Outputs.doc Last printed 8/17/2011 9:49 PM 4 / 5 //SINHVIENNGANHANG.COM C. KẾT QUẢ HỒI QUY TRÊN SPSS Lệnh : Analyze -> Regression -> Linear Regression Variables Entered/Removedb R&Da , Enter Model 1 Variables Entered Variables Removed Method All requested v ariables entered.a. Dependent Variable: PATENTSb. Model Summary ,927a ,859 ,855 11,172 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Predictors: [Constant], R&Da. ANOVAb 24347,140 1 24347,140 195,055 ,000a 3994,300 32 124,822 28341,440 33 Regression Residual Total Model 1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. Predictors: [Constant], R&Da. Dependent Variable: PATENTSb. Coefficientsa 34,571 6,358 5,438 ,000 ,792 ,057 ,927 13,966 ,000 [Constant] R&D Model 1 B Std. Error Unstandardized Coeff icients Beta Standardi zed Coeff icien ts t Sig. Dependent Variable: PATENTSa. Một số thuật ngữ lạ Predictor = Biến dự báo Unstandardized Coefficients = Các hệ số hồi quy đối với biến chưa chuẩn hóa  Đây là hệ số hồi quy mà ta đã xét ở hai phần mềm trên. Standardized Coefficients = Hệ số hồi quy đối với biến số đã chuẩn hóa  Không xét trong giáo trình này. Chú ý cách thể hiện số thập phân của Mỹ: .792 =0.792
5. 5. //SINHVIENNGANHANG.COM Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Kinh tế lượng Đọc hiểu kết quả hồi quy trên Niên khóa 2004-2005 Handout 6 phần mềm chuyên dụng C:UsersSEVENDesktopktluong_ung_dung_HandoutsHandout6-Package Outputs.doc Last printed 8/17/2011 9:49 PM 5 / 5 //SINHVIENNGANHANG.COM EXCEL  Trong Microsoft Office của Microft, muốn thực hiện hồi quy phải Add-In chương trình Data Analysis. EVIEWS  Của Quantitative Micro Software. SPSS  Của SPSS Inc, SPSS: Statistic Package for Social Science.

Share Clipboard        Name*        Description          Others can see my Clipboard CancelSave