Độ lệch trung bình trong kỹ thuật đo năm 2024

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá hàm AVEDEV – thành viên nổi bật trong họ các hàm thống kê được ưa chuộng trong Excel.

Mô tả: Hàm trả về giá trị trung bình của độ lệch tuyệt đối giữa mỗi điểm dữ liệu và điểm trung tâm. Hàm AVEDEV được sử dụng để đánh giá sự biến động trong tập dữ liệu.

Cú pháp: AVEDEV(số1, [số2], ...)

Trong phạm vi này:

- number1, number2… đại diện cho các giá trị cần tính trung bình độ lệch tuyệt đối, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị number khác là tùy chọn. Hàm này hỗ trợ tối đa 255 giá trị number.

Lưu ý quan trọng:

- Hiệu suất của Hàm AVEDEV được ảnh hưởng bởi đơn vị đo lường của dữ liệu đầu vào.

- Đối số phải là số, tên hoặc tham chiếu chứa giá trị số.

- Khi nhập trực tiếp giá trị logic và biểu diễn số dưới dạng văn bản trong hàm, chúng sẽ được tính toán.

- Cả giá trị logic, văn bản và ô trống đều bị bỏ qua khi làm tham số hay mảng.

- Hàm thực hiện tính toán theo phương trình trung bình độ lệch như sau:

\[\frac{1}{n}\sum {\left| {x - \overline x } \right|} \]

Ví dụ:

Tính trung bình độ lệch tuyệt đối của các giá trị trong bảng dữ liệu sau:

- Trong trường hợp giá trị number được đặt ở các vị trí không liền kề, nhập giá trị number trong hàm và phân cách chúng bằng dấu phẩy, sau đó sử dụng công thức: =AVEDEV(C6,C7,C8,C9,C10)

- Nếu giá trị number được sắp xếp liền kề, nhập công thức: =AVEDEV(C6:C10)

- Nhấn Enter -> kết quả là trung bình độ lệch tuyệt đối của các giá trị number trong bảng dữ liệu.

- Đối với các giá trị number là ô trống hoặc văn bản, hàm sẽ tự động bỏ qua chúng.

Dưới đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm AVEDEV trong Excel.

Chúc mọi người đạt được những thành công lớn lao!

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]

Làm thế nào để chúng ta xác định độ biến động hiện tại và sức mạnh của xu hướng? Lệnh cắt lỗ nên đặt tại khoảng cách nào so với giá trị trung bình và điểm vào thị trường? Liệu thị trường có theo xu hướng đi ngang tại thời điểm này? Chỉ báo Độ lệch chuẩn đã có mặt ở đây để giúp chúng ta giải đáp tất cả những câu hỏi bên trên. Hãy cùng đọc tiếp và tìm hiểu cách thức vận hành, cũng như áp dụng của chỉ báo này trong chiến lược giao dịch theo xu hướng kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác.

Bài viết bao hàm các chủ đề sau:

Đây là hình thức giao dịch mượn ý tưởng về độ lệch chuẩn từ thống kê mô tả, vốn là một nhánh của phân tích toán học. Độ lệch chuẩn là một chỉ báo về giá trị độ lệch trung bình của dữ liệu so với giá trị trung bình của chúng trong một khoảng thời gian đã chọn. Trong thống kê, nó được biểu thị bằng chữ cái Hy Lạp (σ) hoặc sigma.

Trước khi xem xét chỉ báo Độ lệch chuẩn, bạn hãy thử nhớ lại lý do vì sao nhà giao dịch cần cân nhắc mức độ biến động và ý nghĩa của SMA.

Tính biến động deviations là gì

Độ biến động có nghĩa là vùng giá thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Trong giao dịch, nó được sử dụng theo các cách sau:

• Để xác định xu hướng. Nếu biến động không xảy ra, hoạt động giao dịch cũng không thể tồn tại. Nếu giá không dao động khỏi giá trị trung bình của nó, việc mở lệnh là bất khả thi. Độ biến động gia tăng đi kèm với những động thái giá quy mô hơn.
• Để xác định sự kết thúc xu hướng và một sự đảo chiều cuối cùng. Quá trình biến động đạt đến đỉnh điểm đồng nghĩa với xu hướng sắp kết thúc. Các điểm cực trị được so sánh trực quan tương tự như trong các giai đoạn trước.
• Để đặt lệnh dừng. Nếu sự biến động của thị trường đang di chuyển theo cả hai hướng, chúng ta nên đặt lệnh cắt lỗ ở khoảng cách nào so với lệnh đang mở để đường giá không chạm vào nó? - Theo biến động trung bình của các khung thời gian lớn hơn. Các lệnh Chốt lời có thể được đặt theo cách tương tự.

Có nhiều cách khác nhau để đo lường độ biến động. Ví dụ: biến động trong 1 ngày trên khung thời gian của biểu đồ hàng ngày là khoảng cách giữa giá Cao và Giá thấp biểu thị bằng điểm. Ví dụ, các giá trị này có thể được tìm thấy trong máy tính trên trang web Đầu tư.

Độ biến động cũng có thể được đo lường tương đối so với đường trung bình động: giá càng cao thì độ biến động càng cao.

Một phương pháp khác gợi ý so sánh sự thay đổi giá hiện tại theo % với giá đóng cửa của giai đoạn trước. Vùng thay đổi không vượt quá 3% nghĩa là độ biến động thấp. Nếu giá di chuyển ở mức 10%, thị trường đang có biến động cao. Các giá trị chỉ mang tính tương đối và phụ thuộc vào cặp tiền tệ.

Đường trung bình động đơn giản (SMA)

SMA là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được tính bằng trị trung bình của các mức giá đã chọn. Nhược điểm của chỉ báo này là không bao gồm sự biến động giá trong vùng chuyển động giá. Hãy lấy hai dãy số làm ví dụ:

• 8, 7, 12, 2, 6.
• -30, 66, 7, 12, -20.

Chúng ta có thể nói chúng giống hệt nhau vì SMA đều bằng 7 trong cả hai trường hợp không? Câu trả lời ở đây là không. Các vùng giá khác biệt so với nhau ngay cả khi mức trung bình của chúng là như nhau. Sự thay đổi giá này được gọi là "biến động".

Độ lệch chuẩn là gì?

Trong giao dịch, giá trị trung bình số học là một đường trung bình động đơn giản. Giá có thể đi chệch khỏi đây. Giá càng lệch khỏi giá trị trung bình của nó thì độ biến động càng cao. Biến động giá được đo bằng chỉ báo Độ lệch chuẩn (StdDev).

Độ lệch chuẩn là một chỉ báo xu hướng nhằm hỗ trợ xác định các thời điểm xu hướng được củng cố. Độ biến động cao phản ánh một xu hướng thị trường mạnh mẽ. Vì Độ lệch chuẩn hay phương sai đo lường chênh lệch giá so với giá trị trung bình theo cả hai hướng, công cụ này đồng thời được sử dụng trong các chỉ báo kênh. Giá trị của chỉ báo tương đối nhỏ báo hiệu thị trường đang ảm đạm và giá sẽ tăng đột biến. Ngược lại, khi giá trị của chỉ báo quá cao hoặc thậm chí quá cao, hoạt động của các nhà giao dịch sẽ sớm giảm tốc.

Chi tiết cụ thể của Chỉ báo Standard Deviation Forex:

• Chỉ báo Forex Độ lệch Chuẩn hiệu quả khi áp dụng cho các công cụ có độ biến động cao và trung bình.
• Chỉ báo được sử dụng trong các chiến lược theo xu hướng để xác định thời điểm giá rời khỏi vùng xu hướng đi ngang và bắt đầu xuất hiện xu hướng. Nó không phù hợp để scalping bởi độ trễ.
• Bạn nên sử dụng chỉ báo này đối với các cặp tiền tệ thay vì cổ phiếu hoặc hàng hóa. Hành vi của thị trường tiền tệ được đặc trưng bởi những thay đổi xu hướng thường xuyên và những đợt điều chỉnh sâu mà xuyên suốt thời gian đó, chúng ta có thể tìm kiếm các điểm vào. Hành vi thị trường chứng khoán có khuynh hướng ổn định hơn.
• Khung thời gian tối ưu bắt đầu từ M30. Trên các khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như M1-M5, có thể xuất hiện những biến động giá hỗn loạn ảnh hưởng đến logic xây dựng của chỉ báo.
• Chỉ báo Forex Độ lệch Chuẩn thường di chuyển theo chiều ngang ở các điểm phía dưới và hiếm khi chỉ ra đoạn bằng ở các điểm cực trị. Sau khi bắt đầu tăng trưởng, các chuyển động phần lớn thường lượn sóng.

Một trong những chiến lược hiệu quả là tìm kiếm sự biến động gia tăng trong khung thời gian dài hơn và sử dụng nó trong 1-2 khung thời gian thấp hơn.

Ưu điểm của Chỉ báo Độ lệch Chuẩn:

• Hiểu một cách đơn giản. Chỉ số đo lường càng cao thì biến động giá càng cao.

Nhược điểm của Chỉ báo Độ lệch Chuẩn:

• Độ trễ. Đường giá màu xanh lam đã rời khỏi vùng xu hướng đi ngang trong khi chỉ báo cho biết mức độ biến động thấp.
• Không hiển thị hướng xu hướng. Khi đường độ lệch chuẩn bắt đầu phát triển, giá ngày càng di chuyển khỏi giá trị trung bình của nó, nhưng độ lệch có thể tăng hoặc giảm.

Các lệnh thường không được mở chỉ dựa trên mức độ biến động, do đó, việc sử dụng Độ lệch chuẩn hiếm khi được đưa vào trong các hệ thống giao dịch độc lập. Nó có thể được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật xu hướng như một công cụ để xác nhận tín hiệu. Tôi sẽ phân tích một vài chiến lược thú vị dựa trên sự kết hợp của Độ lệch chuẩn với một chỉ báo biến động khác, đó là ATR và mức Fibonacci.

Cách tính độ lệch chuẩn

Chỉ báo Độ lệch chuẩn là độ lệch trung bình bình phương. Độ lệch chuẩn đo lường mức độ phân tán của các biến ngẫu nhiên. Công thức tính của nó là:

, với:

• N - là số lượng giá trị trong một tập hợp được chỉ định trong thiết lập của chỉ báo.
• Хi - thành viên thứ i trong tập hợp. Theo mặc định, đó là giá đóng cửa của mỗi thanh nến trong khoảng thời gian đã chọn.
• Xavg - X là trung bình cộng của tất cả các giá trị giá trong tập hợp. Theo thuật ngữ phân tích kỹ thuật, đó là một đường trung bình động đơn giản (SMA).

Dưới đây là cách tính toán từng bước về giá trị của chỉ báo:

1. Tính giá trị trung bình cộng trong chu kỳ đã chọn. Ví dụ: nếu chu kỳ được đặt là 20, giá trị trung bình số học của giá được tính cho 20 thanh giá nến gần nhất. Giá đóng cửa được sử dụng theo mặc định.
2. Trừ kết quả từ từng giá trị giá.
3. Bình phương các giá trị và tính tổng chúng.
4. Giá trị cuối cùng được chia cho số lượng giá trị trong chuỗi, tức là số được chỉ định trong thiết lập tiêu chuẩn dưới dạng chu kỳ.
5. Khai căn bậc hai của kết quả. Đây chính là độ lệch chuẩn.

Một ví dụ về tính toán độ lệch chuẩn trong Excel:

Các giai đoạn tính toán:

1. Nhập các giá trị giá vào cột B. Bạn có thể lấy các giá trị này từ MT4 hoặc hỏi nhà môi giới của mình. Số dòng tương ứng với khoảng thời gian của chỉ báo. Theo mặc định, bảng có 20 dòng.
2. Nhập công thức \=AVERAGE(B2:B21) trong ô С21. Đây là giá trị trung bình số học, được gọi là "đường trung bình động đơn giản" trong phân tích kỹ thuật.
3. Tính hiệu số của từng giá trị và trung bình cộng. Nhập vào \=B2-$C$21 trong ô D1. Áp dụng công thức cho tất cả các ô.
4. Tính bình phương các giá trị. Nhập công thức =D2^2 vào ô E2. Áp dụng công thức cho tất cả các ô. \=D2^2
5. Tính tổng tất cả giá trị cột trước đó trong ô F21 và chia kết quả cho 20 trong ô G21. Tính bình phương các giá trị. Nhập công thức =D2^2 vào ô E2. Áp dụng công thức cho tất cả các ô.
6. Tính độ lệch chuẩn trong ô Н21 bằng công thức \=G21^(1/2) Bạn có thể tìm thấy mẫu của bảng ở . Ngoài ra, việc tìm kiếm các máy tính độ lệch chuẩn trên internet cũng rất dễ dàng, song khi sao chép các báo giá vào chúng thì ngược lại, dù cho chúng có thể dễ dàng tải lên Excel.

Độ lệch chuẩn trong giao dịch – chiến lược và lời khuyên

Chỉ báo Forex Độ lệch Chuẩn được sử dụng trong giao dịch theo xu hướng. Khi chỉ báo đang ở mức đỉnh hoặc tăng trong hầu hết thời gian, việc mở lệnh đã quá muộn. Hãy chờ đợi một khoảng thời gian xu hướng đi ngang hoặc xu hướng đảo chiều. Tín hiệu mở lệnh chính là đường của chỉ báo tăng từ mức đáy.

1. Chiến lược giao dịch phá vỡ xu hướng đi ngang

Đó là một chiến lược đầu tư thận trọng. Độ lệch giá không cao hơn so với giá trị trung bình của nó trong một vùng xu hướng đi ngang là bao, và chỉ báo nằm ở dưới cùng. Tín hiệu mở lệnh được tạo ra khi StdDev bắt đầu tăng trưởng và vượt ra ngoài vùng xu hướng đi ngang. Khi thanh nến phá vỡ vùng xu hướng đi ngang, hãy cân nhắc mở lệnh trên thanh nến tiếp theo theo xu hướng. Đóng lệnh ngay khi các phạm vi chỉ báo bắt đầu đảo chiều.

Ví dụ

Sóng giáp cuối của StdDev đang có xu hướng giảm và sau đó chuyển sang xu hướng đi ngang. Giá trị tối đa của chỉ báo trong vùng ngang là 0.0009. Ở điểm 1, đường giá đã phá vỡ mức kháng cự và thanh nến xanh lục đã đóng cửa gần như ở mức đỉnh cục bộ trước đó. StdDev đồng thời bắt đầu tăng trưởng, tiếp cận giá trị 0.0011. Như vậy, một lệnh đã được mở.

Ở điểm 2, trên thanh nến đỏ có thể xác định trước sự đảo chiều, StdDev cũng bắt đầu đảo chiều. Lệnh đã bị đóng. Lợi nhuận có thể đạt tối thiểu 300 điểm trong báo giá 5 chữ số.

2. Chiến lược xác định xu hướng đảo chiều sớm

Đây là một chiến lược tích cực ngụ ý sự mở lệnh sớm dựa trên sóng Độ lệch chuẩn. Ưu điểm của nó là cho phép giải quyết vấn đề về độ trễ. Các tín hiệu được tạo ra thường xuyên hơn vì chúng ta không cần đợi một vùng xu hướng đi ngang, nhưng chúng thường là các tín hiệu giả so với chiến lược trước đó.

Điều kiện mở lệnh:

• Vẽ một mức hỗ trợ cho StdDev qua các mức đáy của nó. Hãy chọn khoảng thời gian 2-3 tuần cho khung thời gian H1.
• Mở lệnh khi chỉ báo đã vượt qua mức hỗ trợ và tiếp tục tăng trưởng.
• Hướng của lệnh được xác định như sau: nếu nửa sóng trước đó có xu hướng đi xuống, hãy mở vị thế mua. Nếu nửa sóng trước đó đang có xu hướng đi lên, hãy mở vị thế bán.

Nếu một vùng xu hướng đi ngang dẫn trước một nửa sóng trước đó, hãy làm theo chiến lược trước đó. Nếu sóng có hai đỉnh trở lên thì chia đôi. Nếu sóng không thể xác định rõ ràng, không đối xứng hoặc không thể xác định rõ điểm bắt đầu và kết thúc, hãy bỏ qua tín hiệu.

Ví dụ

Chỉ báo chạm mức 4 điểm. Một nửa của sóng nằm trước điểm 1 đang có xu hướng tăng, vì vậy, chúng ta mở vị thế bán tại đây. Điều này cũng áp dụng cho điểm 2. Tại điểm 3 là sóng hai đỉnh, do đó, chúng ta tính toán một nửa sóng từ đáy. Xu hướng đang tăng lên, nên hãy cân nhắc mở vị thế bán tại thời điểm đó. Biểu đồ không thay đổi ở điểm 4. Chúng ta không mở lệnh cho đến khi các chân nến chỉ ra hướng của xu hướng.

Tốt hơn hết là chúng ta nên bỏ qua tín hiệu hoặc tìm kiếm sự xác nhận của nó, bởi những tín hiệu đó chỉ thêm gây lưỡng lự trong tình huống như vậy. Chúng ta không thể xác định rõ ràng sóng trong trường hợp đầu tiên, và sóng không đối xứng trong trường hợp thứ hai.

Độ lệch chuẩn cao

Một dãy số của giá đóng cuối cùng của năm thanh nến: 4, 5, 3, 4, 6. Độ phân tán tương đối nhỏ. Trung bình cộng là 4.4. Giá tối thiểu và tối đa sẽ là 3 và 6, tương ứng là 31,8% và 36,4%. Giả sử những độ lệch chuẩn như vậy là một tình huống bình thường tương ứng với một vùng xu hướng đi ngang cho công cụ đó trong khoảng thời gian đó.

Giá đang từ từ tăng lên. Chuỗi ba nến khác sau đó: 4, 6, 10, 14, 13. Giá trung bình hiện tại là 9.4. Các giá trị tối thiểu và tối đa hiện là 4 và 14, tương ứng là 57,45% và 48,93%. Trong trường hợp đầu tiên, giá trung bình sai lệch một phần ba so với giá trị trung bình; bây giờ, giá đã lệch trung bình 50%.

Sự biến động đang gia tăng. Bây giờ hãy kiểm tra các số liệu độ lệch. Trong trường hợp đầu tiên, chúng là:

Trong trường hợp thứ hai, chúng là:

Độ lệch chuẩn tăng hơn 3 lần trong bối cảnh giá tăng và biến động. Độ lệch chuẩn cao nghĩa là giá thay đổi theo một trong hai hướng. Độ lệch chuẩn tăng dần với mỗi thanh nến nghĩa là thị trường đang trong xu hướng, và giá ngày càng lệch khỏi giá trị trung bình của nó theo cả hai hướng. Khi Độ lệch chuẩn đạt đến đỉnh điểm, các tình huống sau có thể xảy ra:

• Giá di chuyển vào một vùng xu hướng đi ngang. Vùng giá trông giống như ba thanh nến sau: 14, 13, 15, 14, 12. Giá trị trung bình số học tăng lên và SMA di chuyển cao hơn trong biểu đồ so với trong tình huống đầu tiên. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn lại trở về mức 0.5099. Biểu đồ của chỉ báo sẽ hiển thị một sóng có giá trị cố định là 0.5099 và giá trị cao nhất là 1.9391.

• Giá sẽ đảo chiều. Vùng giá sẽ giống như ba thanh nến sau: 14, 13, 8, 5, 7. Giá trị của chỉ báo SMA sẽ bằng 9.4 và giá trị của Chỉ báo Độ lệch Chuẩn sẽ là 1.7493, gần như bằng nhau bất chấp xu hướng thay đổi.

Tổng thể, nó trông giống như sau:

Câu hỏi đặt ra là cụm "độ lệch chuẩn cao" được dùng để gọi cho điều gì. Để biết được xu hướng thị trường sẽ kéo dài bao lâu, chúng ta cần so sánh giá trị Độ lệch Chuẩn hiện tại với các điểm cực trị trực quan khác.

Đường chấm chấm trong màn hình bên trên nằm tại mức trung bình của Độ lệch Chuẩn. Thông thường, chỉ báo nằm dưới hoặc vượt qua mức đó trong một thời gian ngắn. Do đó, các giá trị nằm cao hơn đáng kể so với mức đó có thể được xem là cao.

• Điểm cực trị cục bộ nằm ở điểm 1. Vùng xu hướng đi ngang bắt đầu khi đường của chỉ báo đảo chiều. Các vùng xu hướng đi ngang được đánh dấu là hình chữ nhật màu đỏ trong ảnh chụp màn hình.
• StdDev tiếp tục phát triển ở điểm 2 nằm ở cùng mức với điểm 1. Điều đó nghĩa là xu hướng không bị gián đoạn, nhưng có thể kết thúc sớm. Đường của chỉ báo đảo chiều ở điểm 3 và một vùng xu hướng đi ngang bắt đầu.
• Ở điểm 4, với giá trị đỉnh của StdDev, một sự đảo chiều xu hướng sẽ xuất hiện. Vì chuyển động tăng dần đảo chiều không đủ mạnh như chuyển động giảm dần trước đó, vậy nên chỉ báo sẽ đi xuống.
• Vùng xu hướng đi ngang xuất hiện ở điểm 5 và 6 khi chỉ báo đảo chiều.

Kết luận. Độ lệch chuẩn cao có thể mang ý nghĩa là xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm tiếp tục, nhưng khi đó đã quá muộn để tham gia thị trường. Giá trị cực đại của độ lệch chuẩn và sự đảo chiều sau đó nghĩa là xu hướng sẽ đảo chiều hoặc biến thành một vùng xu hướng đi ngang.

Độ lệch chuẩn thấp

Độ lệch chuẩn thấp có nghĩa là giá giữ ở mức trung bình được tính trong một khoảng thời gian nhất định. Khái niệm của nó như sau:

1. Thị trường đi ngang. Khối lượng lệnh của “phe Bò” và “phe Gấu” gần như giống nhau hoặc khối lượng lệnh không đủ lớn. Tài sản giữ ở mức giá trung bình của nó.

Ví dụ:

Đường EMA 20, tương ứng với khoảng thời gian 20 của StdDev, được thêm vào biểu đồ. Đường độ lệch chuẩn đang di chuyển ở đáy, gần với mức 0.0009. Độ lệch chuẩn thấp tương ứng với một vùng xu hướng đi ngang, nơi giá di chuyển trong một vùng giao dịch hẹp. Khi giá phá vỡ giới hạn bên dưới của vùng, độ lệch chuẩn sẽ bắt đầu tăng và giá bắt đầu nhanh chóng lệch khỏi SMA.

2. Biến động giá hiện tại mượt. Giá thay đổi từng bước với một độ lệch nhỏ so với giá trị trước đó.

Ví dụ:

Kết quả của StdDev có thể được gọi là thấp so với giá trị đỉnh và sóng trong vùng bóng mờ. Tuy nhiên, phân khúc đó đang có xu hướng giảm nhẹ.

Kết luận. Độ lệch chuẩn thấp có thể biểu thị một vùng xu hướng đi ngang hoặc xu hướng tăng dần hoặc giảm dần.

Chú ý: khoảng thời gian được đặt trong thiết lập chỉ báo Forex Độ lệch Chuẩn mang tính mật thiết. Ví dụ, độ lệch trong dãy số 5, 6, 30 của chu kỳ 3 sẽ là độ lệch chuẩn tương đối thấp (4.4759). Ngược lại, độ lệch chuẩn của dãy số 4, 3, 6, 5, 7, 5, 6, 5, 6, 30 ở chu kỳ 10 sẽ tương đối cao (5.3108.) Biên độ giá ổn định càng dài và thay đổi giá càng rõ ràng trên thanh nến cuối cùng, độ lệch chuẩn sẽ càng cao.

Cách đặt Chỉ báo xu hướng Độ lệch Chuẩn

Nhiều nền tảng giao dịch cơ bản bao gồm chỉ báo này. Đối với nền tảng của LiteFinance, bạn có thể cài đặt theo cách sau:

1. Mở nền tảng. Nhấp vào "Dành cho người mới bắt đầu" - "Mở tài khoản demo" ở thanh menu trên cùng trên trang web của LiteFinance. Không cần qua bước đăng ký: bạn truy cập thẳng vào nền tảng giao dịch nhúng.

2. Chọn công cụ giao dịch của bạn, nhấp vào "Giao dịch" trên bảng điều khiển bên trái và mở biểu đồ của cặp tiền tệ đã chọn.

3. Chọn Độ lệch chuẩn trên danh sách các chỉ báo.

Nó sẽ xuất hiện dưới biểu đồ giá. Nhấp vào biểu tượng bánh răng để xem thiết lập.

Các thiết lập mặc định là:

1. Độ dài hoặc chu kỳ — số lượng thanh nến sẽ được cân nhắc để tính toán. Tập dữ liệu mặc định là hai mươi thanh nến cuối cùng.
   • Khoảng thời gian càng dài, chỉ báo càng phản ứng nhanh hơn và rõ rệt hơn với những thay đổi giá.
   • Chu kỳ càng ngắn, chuyển động của chỉ báo càng ít rõ ràng. Đó là một trong những điểm khác biệt cơ bản của StdDev so với các chỉ số biến động khác. Ví dụ: SMA giảm tốc khi một chu kỳ tăng lên: chu kỳ càng dài thì giá cuối cùng càng ít quan trọng. Với StdDev, mọi thứ diễn ra theo chiều ngược lại.
2. Nguồn: giá đưa vào tính toán.
   • Đóng - giá đóng của thanh nến.
   • Mở - giá mở của thanh nến.
   • Đỉnh - giá trị đỉnh của một mức giá trong một tập hợp, cực trị trên của bóng.
   • Đáy - giá trị đáy của giá trong một tập hợp, cực trị dưới của bóng.
   • Trung bình: giá = (Đỉnh + Đáy)/2.
   • HLC trung bình: giá = (Đỉnh + Đáy + Đóng)/3.
   • HLOC trung bình: giá = (Đỉnh + Đáy + Mở + Đóng)/4.
3. Độ chính xác - một số chữ số sau dấu thập phân trong giá trị của chỉ báo được hiển thị ở bên phải trên thang đo. Tab "Kiểu" cho phép chọn màu hoặc chiều rộng của đường chỉ báo hoặc thay đổi nó thành đường chấm chấm. Chỉ báo được đặt bên dưới đường biểu đồ dưới dạng một đường chuyển động lên và xuống so với 0 trong một vùng không giới hạn. Giá trị của chỉ báo càng cao, biến động thị trường càng cao. Loại giá có thể để mặc định là Đóng. Bên dưới có biểu đồ StdDev bao gồm nhiều loại giá khác nhau. Hầu như không có sự khác biệt trong cách vẽ đường, ngoại trừ việc chỉ báo được xây dựng thông qua Giá đóng trước các giá khác 1-2 nến.

Độ lệch chuẩn cho MT4

Thiết lập StdDev trong MT4 hơi khác so với trong hồ sơ của LiteFinance. Tuy nhiên, chỉ báo này được đưa vào như một chỉ báo cơ bản trong MT4. Bạn có thể tìm thấy nó ở đây: "Chèn"/"Chỉ số"/"Xu hướng".

Thiết lập:

Sự khác biệt chính là bạn có thể thay đổi loại MA. Phiên bản cơ bản sử dụng SMA (đường trung bình động đơn giản), nhưng bạn có thể chọn SMMA (Đường trung bình động được làm mịn) hoặc LWMA (đường trung bình động có trọng số tuyến tính).

Sự lựa chọn MA mang tầm ảnh hưởng lớn bởi độ mịn của đường và kích thước biên độ sẽ khác nhau. Không tồn tại lựa chọn tốt nhất. Lời khuyên: chọn các tham số dựa trên tình hình thị trường và tài sản bạn đang giao dịch.

Các điều chỉnh và chỉ báo khác dựa trên Chỉ báo Độ lệch Chuẩn Khối lượng:

• Juicenew, chỉ báo dựa trên StdDev, thuận tiện một cách trực quan. Một biểu đồ với 2 cột được tô màu khác nhau thay cho một đường có thể được diễn giải theo cách khác. Các tín hiệu được giải thích một cách rõ ràng, không có thời điểm gây tranh cãi: nếu tín hiệu xuất hiện nghĩa là tín hiệu xuất hiện. Bạn có thể tải xuống chỉ báo MT4 này tại đây.
• Bollinger Bands, một chỉ báo kênh tiêu chuẩn có mặt trong nhiều nền tảng giao dịch. Nó bao gồm ba đường: đường trung tâm là đường trung bình động thông thường. Các đường đánh dấu biên của kênh là các đường trung bình động được dịch chuyển theo một số độ lệch chuẩn nhất định (StdDev). Bollinger Bands thường được hiển thị trên biểu đồ dưới dạng lớp phủ đồ họa bổ sung cho các chỉ báo khác, tạo điều kiện cho nhà giao dịch xem xét và dự đoán các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Các chiến lược giao dịch kết hợp với Chỉ báo Độ lệch Chuẩn

Dưới đây là hai chiến lược giao dịch minh họa cho việc sử dụng StdDev. Chiến lược đầu tiên kết hợp StdDev với ATR, một chỉ báo biến động khác. Chiến lược còn lại ngụ ý việc giao dịch theo các mức Fibonacci và sử dụng StdDev làm chỉ báo phụ trợ.

Độ lệch chuẩn và ATR

ATR được sử dụng để đo lường biến động của thị trường. Bạn có thể đọc về nó trong bài viết "Chỉ báo ATR: biến động dưới sự kiểm soát của nhà giao dịch"[1].

Dữ liệu đầu vào:

• Cặp tiền tệ: GBPUSD.
• Khung thời gian: H1.
• Thiết lập: StdDev (20), ATR (20). Các chu kỳ của cả hai chỉ báo biến động phải giống nhau.

Chiến lược này bao gồm việc mở lệnh khi xu hướng phát triển mạnh hơn, được xác nhận bởi dữ liệu của cả hai chỉ báo.

Điều kiện mở lệnh:

• ATR vượt qua mức hỗ trợ của nó từ bên dưới, hoặc lùi khỏi mức hỗ trợ đó theo hướng tăng dần và tiếp tục tăng.
• StdDev vượt qua mức hỗ trợ của nó từ bên dưới, hoặc lùi lại từ mức đó theo hướng tăng dần và tiếp tục phát triển.

Trên thanh nến theo sự đồng nhất của cả hai điều kiện, hãy mở lệnh theo hướng của xu hướng. Đặt điểm cắt lỗ vượt qua điểm cực trị cục bộ.

Tùy chọn thoát thị trường:

• Khi một mô hình đảo chiều, chẳng hạn như mô hình pin bar, đang hình thành.
• Khi một trong các chỉ báo biến động bắt đầu đảo chiều.

Đừng mở lệnh nếu

• một trong các chỉ báo vừa quay trở lại từ mức hỗ trợ và chỉ báo kia đã bao phủ khoảng cách 50% so với mức kháng cự.
• tin tức kinh tế gây ảnh hưởng được công bố.

Ví dụ

Bước đầu tiên là vẽ các mức hỗ trợ cho cả hai chỉ báo. Để thực hiện điều đó, chúng ta cần thu nhỏ biểu đồ hết mức có thể và vẽ một đường nằm ngang qua các mức mà tại đó, các chỉ báo đảo chiều thường xuyên nhất. Sau đó, hãy đặt lại tỷ lệ và mở rộng các đường của mức khi giá chuyển động xa hơn.

Cả hai điều kiện đều được quan sát thấy ở điểm 1. StdDev là chỉ báo đầu tiên phá vỡ mức hỗ trợ của nó và tăng lên. Hãy chờ xác nhận từ ATR. Khi bạn nhận được nó, hãy mở vị thế bán. Thanh nến giảm sẽ xác nhận hướng. Điểm cắt lỗ được đặt vượt quá mức tối đa cục bộ gần nhất, cách điểm cuối của bóng nến 2-3 điểm. Hãy đóng lệnh khi ATR đảo chiều. Mô hình pin bar hình thành bởi sự xác nhận của thanh nến xanh lục đó là quyết định đúng..

Cả hai điều kiện cũng được quan sát thấy ở điểm 2, song câu hỏi đặt ra là khi nào nên đóng lệnh. Theo ATR, lệnh sẽ đóng trước thời hạn. Thật không may, không có khuyến nghị chung nào liên quan đến việc thoát thị trường, do đó, hãy để tình huống dẫn lối bạn. Điểm 4 cũng tương tự.

Điểm 3. Một vị thế mua đã được mở nếu tín hiệu của các chỉ báo trùng nhau, nhưng cả hai chỉ báo đều đảo chiều ngay lập tức. Đây là những tín hiệu giả, vì vậy, đừng chờ đợi cho đến khi cắt lỗ phát huy công dụng và đóng lệnh.

Độ lệch chuẩn hiệu chỉnh và các mức điều chỉnh Fibonacci. Ví dụ thực tế.

Chiến lược này được gọi là "Các mức Fibonacci và nhân rộng StdDev". Các mức điều chỉnh mở rộng nghĩa là bắt kịp xu hướng chính, chờ đợi mức thoái lui cục bộ về các mức Fibo và mở lệnh theo hướng của xu hướng với chốt lời được đặt ở mức tiếp theo. Bạn có thể tham khảo bài viết Fibonacci thoái lui là gì? để biết thêm thông tin về các mức Fibonacci và các công cụ phái sinh.

Việc xác định điểm vào thị trường có thể gặp trục trặc vì một vài lý do:

• Tín hiệu là giá lùi trong xu hướng chính từ mức 0.382. Tuy nhiên, giá sẽ không đạt đến mức đó bởi đã trải qua quá trình đảo chiều bên trong vùng bóng mờ màu xanh lục của khu vực. Chúng ta có nên mở lệnh? Hay đó là một sự điều chỉnh lồng điều chỉnh?
• Sau khi thoái lui khỏi mức 0.382, liệu giá sẽ tiếp tục chuyển động theo hướng của xu hướng sau khi đạt đến mức 0.236? Hay mức này sẽ là một vùng tích lũy?

Chỉ báo Độ lệch chuẩn sẽ trả lời những câu hỏi này.

Bước 1 Phân tích sơ bộ.

Thu nhỏ biểu đồ khung thời gian M15 của cặp tiền tệ GBPUSD và vẽ mức hỗ trợ chu kỳ 20 cho StdDev. Mức được vẽ thông qua mức tối thiểu trực quan. Đặt lưới Fibonacci vào xu hướng tăng. Để đề phòng, hãy đặt cả đường SMA (25) vào biểu đồ.

Bước 2 Phân tích hiện trạng, tìm kiếm điểm mở tiềm năng.

Sau khi tiếp cận mức tối đa, giá sẽ đi ngang: đường giá đang di chuyển xuống mức điều chỉnh đầu tiên và chạm nó hai lần. Tuy nhiên, sự điều chỉnh khá yếu: StdDev đang di chuyển theo chiều ngang dọc theo mức hỗ trợ gần bằng không.

Hai kịch bản có thể xảy ra ở đây:

• Giá sẽ phá vỡ mức điều chỉnh 0.236 và di chuyển xuống. Quá trình điều chỉnh kết thúc tại mức 0.382 sẽ là tín hiệu để mở lệnh.
• Giá sẽ lùi từ mức 0.236 và di chuyển lên trên để đặt mức tối đa mới.

Chỉ báo ngoại hối Độ lệch Chuẩn sẽ gợi ý về điểm bắt đầu của xu hướng.

Bước 3 Mở lệnh.

Tình hình sau đó phát triển như sau: sự điều chỉnh phá vỡ mức then chốt 0.236 và đi xuống. StdDev bắt đầu phát triển, nhưng không nên mở một vị thế bán dựa trên tín hiệu đó bởi vì:

• StdDev không hiển thị hướng xu hướng. Tăng trưởng hoạt động của nhà giao dịch chỉ mang ý nghĩa là giá vượt ra ngoài vùng xu hướng đi ngang, nhưng nó có thể đảo chiều bất cứ lúc nào.
• Các mức điều chỉnh Fibonacci là chỉ báo chính và tín hiệu của nó là tín hiệu chính.

Quá trình điều chỉnh kết thúc trước mức 0.382 và giá đảo chiều tăng. StdDev tăng trưởng. Lệnh đã được mở.

Theo một kịch bản thận trọng, một lệnh được đóng khi giá đã đạt đến mức Fibonacci gần nhất. Trong trường hợp của chúng ta, đó là mức 0.236. Lợi nhuận thu về là hơn $7 chỉ trong 30 phút.

Hỏi đáp về Độ lệch Chuẩn

Độ lệch chuẩn và tài khoản standard là gì trong Forex?

Thước đo độ lệch chuẩn là một chỉ báo phân tích kỹ thuật đánh giá mức độ biến thiên liên quan đến biến động giá. Nó thường được sử dụng để đánh giá vùng biến động giá dự kiến trong một chu kỳ thời gian nhất định và đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến bất kỳ khoản đầu tư nào. Trong Forex, Độ lệch chuẩn là một chỉ báo về tính biến thiên. Dữ liệu độ lệch chuẩn cao nghĩa là độ biến động cao, và ngược lại, độ lệch chuẩn thấp hàm ý độ biến động thấp và rủi ro thấp hơn. Công cụ này cho phép xác định điểm bắt đầu và sức mạnh của xu hướng, nhưng không chỉ ra hướng của nó. Để tính độ lệch chuẩn, hãy bình phương chênh lệch giữa mỗi điểm dữ liệu và giá trị trung bình của điểm đó, sau đó cộng tất cả các giá trị đó và lấy căn bậc hai của tổng.

Làm thế nào để sử dụng chỉ báo Độ lệch Chuẩn?

Nó được sử dụng như một công cụ phụ trợ kết hợp với các chỉ báo xu hướng và/hoặc bộ tạo dao động trên các khung thời gian M30-H1 trở lên. Đây là những tín hiệu để mở lệnh:

• Thị trường trong xu hướng đi ngang. Giá đang ở trong một vùng giao dịch hẹp. Các đường kháng cự và hỗ trợ nằm ngang.
• Giá phá vỡ mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ và đóng bên ngoài vùng xu hướng đi ngang. StdDev bắt đầu phát triển trên thanh nến hiện tại hoặc thanh nến tiếp theo.
• Mở lệnh trên thanh nến theo tín hiệu.

Đóng lệnh khi cả hai điều kiện được tuân thủ:

• Độ lệch chuẩn đảo chiều giảm.
• Một thanh nến có màu đối lập xuất hiện trong biểu đồ.

Làm thế nào để tính toán độ lệch chuẩn?

Thuật toán tính toán từng bước:

• Tính trung bình cộng của giá trong tập hợp. Nó sẽ giống hệt với các số SMA.
• Trừ đi giá trị trung bình số học từ từng giá trị giá.
• Bình phương mỗi kết quả và lấy tổng của chúng. Chia giá trị cuối cùng cho số lượng thành phần trong tập hợp, tức số lượng thanh nến.
• Khai căn bậc hai của kết quả.

Khi nào nên sử dụng độ lệch chuẩn?

Chỉ báo thường được kết hợp với các chiến lược xu hướng Forex. Bạn có thể sử dụng StdDev khi thị trường theo xu hướng đi ngang để xác định chuyển động xu hướng mạnh. Khi độ lệch của giá so với giá trị trung bình của nó tăng lên và giá vượt ra ngoài vùng xu hướng đi ngang, hãy cân nhắc mở lệnh.

Sự đảo chiều của StdDev tại đỉnh có thể cho thấy sự suy giảm trong hoạt động của các nhà giao dịch. Đó là một tín hiệu đóng lệnh. Để hiểu liệu Độ lệch chuẩn có phải là một công cụ giao dịch hiệu quả cho danh mục đầu tư của bạn hay không, điều quan trọng là bạn cần điều chỉnh các tính năng chính của nó phù hợp với mục tiêu đầu tư và phong cách giao dịch của mình.

Độ lệch chuẩn cao thể hiện điều gì?

Giá đã dao động tối đa so với mức trung bình của nó trong một chu kỳ nhất định. Khoảng cách giữa giá mới và đường trung bình là rất cao. Nó thể hiện rằng các nhà giao dịch sẽ sớm mất hứng thú. Sau đó, giá sẽ trở lại mức trung bình hoặc đi ngang, do đó, giá trị trung bình sẽ được cập nhật.

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Hãy hỏi tôi những câu hỏi và bình luận dưới đây. Tôi sẽ vui mừng trả lời câu hỏi của bạn và đưa ra những lời giải thích cần thiết.

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich

Nội dung của bài viết này phản ánh ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh vị trí chính thức của LiteFinance. Tài liệu được xuất bản trên trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư cho các mục đích của Directive 2004/39 / EC.